Beta měří volatilitu firemního cenného papíru vůči benchmarku, jako je S&P 500. Beta 1 znamená, že cena cenného papíru a trh kolísají stejnou rychlostí. Beta vyšší než 1 znamená, že akcie jsou volatilnější než celkový trh, zatímco beta nižší než 1 znamená, že akcie jsou méně volatilní. Beta verzi zabezpečení v aplikaci Microsoft Excel můžete vypočítat pomocí funkce SLOPE.
Krok 1
Otevřete nový list v aplikaci Excel. Do dvou sloupců zadejte historická data pro akcii a benchmark. Jako příklad zadejte skladová data do buněk A1 až A10 a odpovídající referenční data do buněk C1 až C10.
Video dne
Krok 2
Klikněte na prázdnou buňku B2 a vypočítejte procentuální změnu údajů o ceně akcií zadáním vzorce "=((A2-A1)/A2)*100". Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu buňky B2, dokud neuvidíte znaménko „+“. Přetažením myši dolů do buňky B10 zkopírujte vzorec do ostatních buněk.
Krok 3
Opakujte krok 2 pro výpočet procentuální změny pro referenční data. Tentokrát do buňky D2 napište vzorec "=((C2-C1)/C2)*100" a zkopírujte jej po sloupci D do buňky D10.
Krok 4
Vypočítejte beta pomocí funkce SLOPE, abyste porovnali rozsah procentuálních změn jak ceny akcií, tak benchmarkového indexu. Ve výše uvedeném příkladu klikněte na prázdnou buňku a zadejte vzorec "=SLOPE(C2:C10,D2:D10)". Výsledek beta se zobrazí ve vybrané buňce.
