A béta egy vállalati értékpapír volatilitását méri egy benchmarkhoz, például az S&P 500-hoz. Az 1-es béta azt jelenti, hogy az értékpapír ára és a piac azonos ütemben ingadozik. Az 1-nél magasabb béta azt jelzi, hogy a részvények volatilisabbak, mint a teljes piac, míg az 1-nél alacsonyabb béta azt jelenti, hogy a részvény kevésbé volatilis. A SLOPE függvény segítségével kiszámíthatja egy értékpapír béta értékét a Microsoft Excel programban.
1. lépés
Nyisson meg egy új munkalapot az Excelben. Adja meg a részvény és a benchmark múltbeli adatait két oszlopban. Példaként írja be a készletadatokat az A1–A10 cellákba, és a megfelelő referenciaadatokat a C1–C10 cellákba.
A nap videója
2. lépés
Kattintson az üres B2 cellára, és a "=((A2-A1)/A2)*100" képlet beírásával számítsa ki a részvényárfolyam adatok százalékos változását. Mozgassa az egeret a B2 cella jobb alsó sarkába, amíg meg nem jelenik a „+” jel. Húzza le az egeret a B10-es cellára, hogy a képletet a többi cellába másolja.
3. lépés
A benchmark adatok százalékos változásának kiszámításához ismételje meg a 2. lépést. Ezúttal írja be a "=((C2-C1)/C2)*100" képletet a D2 cellába, és másolja le a D oszlopból a D10 cellába.
4. lépés
Számítsa ki a béta értékét a SLOPE függvény segítségével, hogy összehasonlítsa a részvényárfolyam és a referenciaindex százalékos változásainak tartományát. A fenti példában kattintson egy üres cellára, és írja be a "=SLOPE(C2:C10,D2:D10)" képletet. A béta eredmény megjelenik a kiválasztott cellában.
